动量因子表现出色,沪深300增强组合年内超额21.85%【国信金工】
量化藏经阁·2025-12-28 07:08
一、本周指数增强组合表现 沪深300指数增强组合本周超额收益0.51%,本年超额收益21.85%。 中证500指数增强组合本周超额收益-0.73%,本年超额收益6.17%。 中证1000指数增强组合本周超额收益-1.12%,本年超额收益15.93%。 中证A500指数增强组合本周超额收益-0.28%,本年超额收益10.62%。 二、本周选股因子表现跟踪 沪深300成分股中一年动量、标准化预期外盈利、预期净利润环比等因子表 现较好。 中证500成分股中预期净利润环比、标准化预期外盈利、DELTAROE等因子 表现较好。 中证1000成分股中一个月反转、单季营收同比增速、标准化预期外收入等因 子表现较好。 中证A500指数成分股中预期净利润环比、一年动量、标准化预期外盈利等因 子表现较好。 公募基金重仓股中一年动量、预期净利润环比、单季净利同比增速等因子表 现较好。 三、本周公募基金指数增强产品表现跟踪 沪深300指数增强产品本周超额收益最高1.61%,最低-0.73%,中位数 0.01%。 中证500指数增强产品本周超额收益最高0.79%,最低-2.23%,中位 数-0.49%。 中证1000指数增强产品本周超 ...