成分股分红进度 - 上证50指数中21家公司处于预案阶段 2家处于决案阶段 0家进入实施阶段 24家已分红 3家不分红 [1] - 沪深300指数中86家公司处于预案阶段 13家处于决案阶段 9家进入实施阶段 167家已分红 25家不分红 [1] - 中证500指数中59家公司处于预案阶段 30家处于决案阶段 17家进入实施阶段 323家已分红 71家不分红 [1] - 中证1000指数中76家公司处于预案阶段 41家处于决案阶段 24家进入实施阶段 657家已分红 202家不分红 [1] 行业股息率比较 - 煤炭 银行和钢铁行业股息率排名前三 [4] - 行业股息率统计基于已披露分红预案个股的预案分红金额与当前总市值之比 [4] 已实现及剩余股息率 - 上证50指数已实现股息率2.18% 剩余股息率0.57% [8] - 沪深300指数已实现股息率1.75% 剩余股息率0.40% [8] - 中证500指数已实现股息率1.10% 剩余股息率0.14% [8] - 中证1000指数已实现股息率0.85% 剩余股息率0.09% [8] 股指期货升贴水情况 - IH主力合约年化升水1.66% IF主力合约年化升水1.19% IC主力合约年化贴水9.49% IM主力合约年化贴水11.25% [1] - IH2509合约年化升水21.14% IH2510合约年化升水1.66% IH2512合约年化升水2.07% IH2603合约年化升水1.50% [4] - IF2509合约年化升水9.46% IF2510合约年化贴水1.19% IF2512合约年化贴水1.51% IF2603合约年化贴水1.74% [4] - IC2509合约年化贴水18.35% IC2510合约年化贴水9.49% IC2512合约年化贴水9.12% IC2603合约年化贴水9.12% [4] - IM2509合约年化贴水17.25% IM2510合约年化贴水11.25% IM2512合约年化贴水11.25% IM2603合约年化贴水11.08% [4] 历史分位点水平 - IH主力合约处于历史63%分位点 IF主力合约处于历史66%分位点 IC主力合约处于历史67%分位点 IM主力合约处于历史68%分位点 [19] 分红时间分布 - 成分股分红基本集中在9-10月 [26] 测算方法论 - 采用中证指数公司每日披露的日度收盘权重数据保证个股权重准确性 [37] - 对未披露分红金额公司采用历史净利润分布动态预测法 [39] - 股息支付率预测采用历史股息率替代 [42] - 除息日预测采用基于历史间隔天数稳定性的线性外推法 [45] - 模型对上证50和沪深300指数预测误差在5个点左右 中证500指数误差在10个点左右 [47]