量化市场跟踪 - 全市场股票池动量因子获取正收益0.70% 盈利因子和Beta因子分别获取正收益0.34%和0.28% 市值因子表现负收益-0.58%体现小市值风格 [4] 单因子表现 - 沪深300股票池中单季度营业利润同比增长率因子表现最佳(1.25%) 单季度ROE同比因子(1.07%)和早盘收益因子(0.95%)表现突出 6日成交金额标准差(-0.91%)和标准化预期外收入(-0.89%)表现较差 [5] - 中证500股票池早盘后收益因子(1.24%)和5日成交量标准差(1.05%)表现优异 ROE稳定性(-0.96%)和5分钟收益率偏度(-0.84%)表现弱势 [5] - 流动性1500股票池对数市值因子(1.56%)和单季度净利润同比增长率(1.21%)领先 毛利率TTM(-1.20%)和5日平均换手率(-1.15%)表现不佳 [5] 因子行业内表现 - 基本面因子在公用事业和休闲服务行业表现一致 净资产增长率因子和净利润增长率因子获得正收益 [6] - 估值类因子中BP因子在建筑材料、银行、传媒行业正收益明显 EP因子在煤炭行业表现突出 [6] - 残差波动率因子和流动性因子在国防军工、石油石化、汽车行业表现一致 煤炭和银行行业呈现大市值风格 [6] 组合跟踪表现 - PB-ROE-50组合在全市场股票池获得超额收益1.43% 中证800股票池超额收益0.44% 中证500股票池超额收益-0.40% [7] - 公募调研选股策略相对中证800获得超额收益3.21% 私募调研跟踪策略超额收益0.16% [8] - 大宗交易组合相对中证全指获得超额收益3.61% [9] - 定向增发组合相对中证全指获得超额收益0.77% [10]