国信金工主动量化策略表现跟踪 - 本周优秀基金业绩增强组合绝对收益-1 03%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0 65%，本年绝对收益11 69%，超额收益-2 35%，在主动股基中排名46 32%分位点（1607/3469）[1][3][10] - 本周超预期精选组合绝对收益2 16%，相对偏股混合型基金指数超额收益2 55%，本年绝对收益27 67%，超额收益13 63%，在主动股基中排名11 53%分位点（400/3469）[1][3][18] - 本周券商金股业绩增强组合绝对收益-0 62%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0 24%，本年绝对收益15 41%，超额收益1 36%，在主动股基中排名33 73%分位点（1170/3469）[1][3][19] - 本周成长稳健组合绝对收益1 23%，相对偏股混合型基金指数超额收益1 61%，本年绝对收益31 57%，超额收益17 52%，在主动股基中排名8 19%分位点（284/3469）[1][3][27] - 本周股票收益中位数-1 52%，32%股票上涨，68%下跌，主动股基收益中位数-0 84%，34%基金上涨，66%下跌[1][34] - 本年股票收益中位数14 65%，78%股票上涨，22%下跌，主动股基收益中位数10 84%，92%基金上涨，8%下跌[1][34] 优秀基金业绩增强组合 - 策略从对标宽基指数转变为对标主动股基，借鉴优秀基金持仓并采用量化方法增强[1][31] - 2012 1 4-2025 6 30区间年化收益20 31%，相较偏股混合型基金指数年化超额11 83%，大部分年度排名前30%[35][37] - 本期组合仓位90%，以偏股混合型基金指数为基准[6][7] 超预期精选组合 - 以研报标题超预期与分析师上调净利润筛选股票池，进行基本面和技术面精选[1][38] - 2010 1 4-2025 6 30区间年化收益30 55%，相较偏股混合型基金指数年化超额24 68%，每年排名前30%[39] - 本期组合仓位90%，以偏股混合型基金指数为基准[13][14] 券商金股业绩增强组合 - 以券商金股股票池为选股空间，控制与股票池在个股和风格上的偏离[1][40] - 2018 1 2-2025 6 30区间年化收益19 34%，相较偏股混合型基金指数年化超额14 38%，每年排名前30%[41][43] - 本期组合仓位90%，以普通股票型基金指数为基准[16][21] 成长稳健组合 - 采用"先时序、后截面"方式构建成长股二维评价体系，优先选择距离财报披露日较近的股票[1][44] - 2012 1 4-2025 6 30区间年化收益35 51%，相较偏股混合型基金指数年化超额26 88%，基本每年排名前30%[45] - 本期组合仓位90%，以偏股混合型基金指数为基准[24][25] 公募基金表现监控 - 本周股票收益率分布：最小值-23 19%，中位数-1 52%，最大值78 01%[30] - 本周主动股基收益率分布：最小值-6 94%，中位数-0 84%，最大值12 61%[30] - 本年股票收益率分布：最小值-43 27%，中位数14 65%，最大值1288 09%[30] - 本年主动股基收益率分布：最小值-20 19%，中位数10 84%，最大值111 25%[30]