国信金工主动量化策略表现 - 优秀基金业绩增强组合本周绝对收益2.21% 相对偏股混合型基金指数超额收益1.14% 本年绝对收益1.19% 相对超额收益-2.18% 在主动股基中排名53.24%分位点（1847/3469）[1][3][12] - 超预期精选组合本周绝对收益2.53% 相对超额收益1.46% 本年绝对收益8.18% 相对超额收益4.81% 排名17.79%分位点（617/3469）[1][9] - 券商金股业绩增强组合本周绝对收益1.43% 相对超额收益0.37% 本年绝对收益5.43% 相对超额收益2.06% 排名27.88%分位点（967/3469）[1][23] - 成长稳健组合本周绝对收益3.62% 相对超额收益2.56% 本年绝对收益14.30% 相对超额收益10.93% 排名6.37%分位点（221/3469）[1][24] 市场整体表现 - 本周股票收益中位数2.88% 85%股票上涨 15%下跌 主动股基收益中位数1.23% 81%基金上涨 19%下跌[1][31] - 本年股票收益中位数3.25% 59%股票上涨 41%下跌 主动股基收益中位数1.74% 62%基金上涨 38%下跌[1][31] - 股票收益率分布：本周最小-17.82% 最大79.25% 中位数2.88% 本年最小-58.58% 最大262.77% 中位数3.25%[29] - 主动股基收益率分布：本周最小-6.03% 最大9.21% 中位数1.23% 本年最小-24.89% 最大63.01% 中位数1.74%[29] 策略方法论 - 优秀基金业绩增强组合：对标主动股基收益中位数 采用量化方法对优秀基金持仓增强 组合仓位90%[4][32][33] - 超预期精选组合：筛选研报标题超预期与分析师全线上调净利润的股票 进行基本面和技术面双层优选 组合仓位90%[9][37] - 券商金股业绩增强组合：以券商金股股票池为基准 控制个股和风格偏离 组合仓位90%[17][42] - 成长稳健组合：采用"先时序后截面"二维评价体系 优先选择临近财报披露日的成长股 组合仓位90%[20][47] 历史业绩表现 - 优秀基金业绩增强组合（2012-2024）：年化收益20.50% 相对偏股混合型基金指数年化超额12.36% 多数年份排名前30%[34][36] - 超预期精选组合（2010-2024）：年化收益28.53% 相对偏股混合型基金指数年化超额23.02% 基本保持前30%排名[38][41] - 券商金股业绩增强组合（2018-2024）：年化收益19.01% 相对偏股混合型基金指数年化超额14.87% 每年排名前30%[43][46] - 成长稳健组合（2012-2024）：年化收益34.74% 相对偏股混合型基金指数年化超额26.43% 多数年份排名前30%[48]