量化市场跟踪 - 本周全市场股票池中杠杆因子获取正收益0.60% 流动性因子和市值因子分别获取负收益-0.77%和-0.52% 市场小市值风格显著[2] 单因子表现 - 沪深300股票池中动量调整大单因子表现最佳 收益达2.40% 大单净流入因子收益2.32% 动量调整小单因子收益1.82% 单季度总资产毛利率因子表现最差 收益-2.60%[3] - 中证500股票池中动量调整小单因子收益最高达2.99% 市盈率因子收益2.89% 市净率因子收益2.75% 5日成交量标准差因子表现最差 收益-0.57%[3] - 流动性1500股票池中市盈率因子收益最佳达2.79% 市盈率TTM倒数因子收益2.10% 日内波动率与成交金额相关性因子收益1.89% 单季度总资产毛利率因子表现最差 收益-2.31%[3] 因子行业内表现 - 基本面因子在环保行业表现一致 净资产增长率因子 每股净资产因子和每股经营利润TTM因子表现突出[4] - 估值类因子中BP因子和EP因子在家用电器 机械设备 环保 建筑材料 化工行业表现一致[4] - 残差波动率因子和流动性因子在食品饮料 有色金属 石油石化 房地产和综合行业正收益一致[4] - 多数行业呈现小市值风格特征[4] 组合跟踪表现 - PB-ROE-50组合本周出现超额收益回撤 中证500股票池超额收益-1.20% 中证800股票池超额收益-2.24% 全市场股票池超额收益-2.22%[5] - 机构调研组合中公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.33% 私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.51%[8] - 大宗交易组合相对中证全指获得正超额收益0.78%[9] - 定向增发组合相对中证全指获得显著正超额收益3.07%[10]