报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各ETF及指数情况总结 50ETF - 2025年12月25 - 29日，标的物价格在3.107 - 3.12之间波动，涨跌幅在 - 0.35% - 0.42%，当月IV在11.93% - 12.86%，次月IV在13.04% - 13.99% [1] - 近1年当月IV分位数为4.00% - 16.70%，近2年为0% - 21.00%；近1年次月IV分位数为16.50% - 35.80%，近2年为20.10% - 36.40% [1] - 今日主力月份skew指数为100.03 [2] 沪300ETF - 2025年12月24 - 29日，标的物价格在4.757 - 4.784之间波动，涨跌幅在0.19% - 0.57%，当月IV在13.79% - 14.42%，次月IV在15.16% - 16.22% [3] - 近1年当月IV分位数为29.70% - 40.40%，近2年为31.20% - 41.30%；近1年次月IV分位数为44.90%，近2年为45.50% - 52.50% [3] - 今日主力月份skew指数为101.35 [5] 深300ETF - 2025年12月25 - 29日，标的物价格在4.838 - 4.860之间波动，涨跌幅在 - 0.45% - 0.41%，当月IV在14.10% - 14.73%，次月IV在15.17% - 16.07% [6] - 近1年当月IV分位数为25.30% - 36.70%，近2年为30.00% - 40.80%；近1年次月IV分位数为44.20% - 54.50%，近2年为43.70% - 55.10% [6] - 今日主力月份skew指数为107.43 [10] 沪中证500ETF - 2025年12月25 - 29日，标的物价格在7.534 - 7.580之间波动，涨跌幅在0.19% - 2.17%，当月IV在17.60% - 18.88%，次月IV在18.05% - 19.38% [12] - 近1年当月IV分位数为29.60% - 49.70%，近2年为26.50% - 49.30%；近1年次月IV分位数为35.10% - 49.30%，近2年为26.50% - 40.80% [12] - 今日主力月份skew指数为101.22 [15] 深中证500ETF - 2025年12月25 - 29日，标的物价格在2.974 - 2.991之间波动，涨跌幅在 - 0.40% - 0.81%，当月IV在17.37% - 18.81%，次月IV在17.74% - 19.77% [19] - 近1年当月IV分位数为31.40% - 37.10%，近2年为22.90% - 30.40%；近1年次月IV分位数为31.30% - 51.80%，近2年为27.10% - 47.80% [19] - 今日主力月份skew指数为100.96 [24] 创业板ETF - 2025年12月25 - 29日，标的物价格在3.205 - 3.226之间波动，涨跌幅在 - 0.65% - 0.31%，当月IV在24.85% - 26.03%，次月IV在25.92% - 27.20% [25] - 近1年当月IV分位数为46.90% - 56.70%，近2年为51.30% - 59.10%；近1年次月IV分位数为48.70% - 60.70%，近2年为57.80% - 65.00% [25] - 今日主力月份skew指数为95.68 [31] 深证100ETF - 2025年12月25 - 29日，标的物价格在3.470 - 3.485之间波动，涨跌幅在 - 0.43% - 0.29%，当月IV在18.09% - 19.01%，次月IV在20.09% - 20.49% [35] - 近1年当月IV分位数为35.10% - 48.90%，近2年为38.00% - 50.90%；近1年次月IV分位数为57.20% - 61.60%，近2年为58.40% - 61.60% [35] - 今日主力月份skew指数为101.71 [38] 科创50ETF - 2025年12月25 - 29日，标的物价格在1.417 - 1.422之间波动，涨跌幅在 - 0.21% - 0.07%，当月IV在25.30% - 26.36%，次月IV在26.23% - 28.23% [44] - 近1年当月IV分位数为31.40% - 43.00%，近2年为38.70% - 56.10%；近1年次月IV分位数为31.40% - 48.50%，近2年为33.80% - 54.20% [44] - 今日主力月份skew指数为95.11 [46] 科创板50ETF - 2025年12月25 - 29日，标的物价格在1.373 - 1.376之间波动，涨跌幅在 - 0.15% - 0.07%，当月IV在25.91% - 27.29%，次月IV在27.43% - 29.24% [51] - 近1年当月IV分位数为35.50% - 41.10%，近2年为35.90% - 52.70%；近1年次月IV分位数为44.80% - 51.00%，近2年为49.40% - 60.30% [51] - 今日主力月份skew指数为95.32 [57] 300指数 - 2025年12月25 - 29日，标的物价格在4639.372 - 4657.240之间波动，涨跌幅在 - 0.38% - 0.32%，当月IV在14.67% - 14.88%，次月IV在15.82% - 16.84% [63] - 近1年当月IV分位数为48.10% - 50.60%，近2年为42.30% - 44.50%；近1年次月IV分位数为44.80% - 61.60%，近2年为45.10% - 59.70% [63] - 今日主力月份skew指数为108.62 [67] 1000指数 - 2025年12月25 - 29日，标的物价格在7579.379 - 7605.530之间波动，涨跌幅在 - 0.15% - 0.97%，当月IV在18.31% - 19.31%，次月IV在19.06% - 20.56% [68] - 近1年当月IV分位数为17.70% - 39.10%，近2年为18.80% - 23.50%；近1年次月IV分位数为25.30% - 41.60%，近2年为14.90% - 31.40% [68] - 今日主力月份skew指数为104.72 [73] 上证50指数 - 2025年12月25 - 29日，标的物价格在3032.841 - 3045.404之间波动，涨跌幅在 - 0.35% - 0.41%，当月IV在12.89% - 13.50%，次月IV在59.33% - 62.95% [78] - 近1年当月IV分位数为22.40% - 31.80%，近2年为19.40% - 29.60%；近1年次月IV分位数为81.60% - 91.00%，近2年为84.80% - 95.50% [78] - 今日主力月份skew指数为97.89 [84]