波动率数据日报-20251103
永安期货·2025-11-03 10:55
报告核心内容 波动率指数定义 - 金融期权隐含波动率指数反映截止上一交易日的30日隐波走势,商品期权隐含波动率指数通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得,反映主力合约的隐波变化趋势 [2] - 隐波指数与历史波动率的差值,差值越大反映隐波相对历史波动率越高,差值越小代表隐波相对历史波动率越低 [2] 各品种波动率数据展示 - 报告展示了300股指、50ETF、1000股指、500ETF、白银、豆粕、玉米、日糖、棉花、甲醇、橡胶、铁矿石、PTA、沪铜、原油、铝、PVC、螺纹钢、锌、原油、菜粕、棕榈油等品种的隐含波动率(IV)、历史波动率(HV)以及两者差值(IV - HV差)的相关数据 [3] 隐波分位数与波动率价差相关概念 - 隐波分位数代表当前品种隐波在历史上的水平,分位数高代表当前隐波偏高,分位数低代表隐波偏低 [4] - 波动率价差指隐波指数与历史波动率的差值 [4] 各品种隐波分位数排名数据 - 报告给出了300股指、50ETF、PTA、玉米、天胶、PVC、日糖、铁矿石、白糖、棉花等品种的隐含波动率分位数排名和历史波动率分位数排名数据 [5]