报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 股指期货中长期维持做多经济判断，当下以股指做多头替代有一定超额，推荐逢低配置各品种远期合约，短期市场有降温迹象；国债期货因风偏上行叠加经济复苏预期，建议中长线T、TL逢高套保 [2] 各目录总结 股指期现货市场表现 - 9月9日，A股四大股指下跌，上证指数跌0.51%，深成指跌1.23%，创业板指跌2.23%，科创50指数跌2.38%，市场成交21521亿元，较前日减少3111亿元；行业板块中房地产、综合、银行涨幅居前，电子、计算机、通信跌幅居前；从市场强弱看，IH>IF>IC>IM，个股涨/平/跌数分别为1298/118/4009；沪深两市，机构、主力、大户、散户全天资金分别净流入 -274、 -231、103、403亿元，分别变动 -130、 -84、 +48、 +166亿元；IM、IC、IF、IH次月合约基差分别为125.43、115.37、17.06与2.83点，基差年化收益率分别为 -18.87%、 -18.1%、 -4.18%与 -1.05%，三年期历史分位数分别为6%、2%、21%及35% [2] - 展示了IC、IF、IH、IM不同合约的涨跌幅、现价、成交量、成交额等详细数据 [4] 国债期现货市场表现 - 9月9日，国债期货收益率涨跌不一，二债隐含利率较前日上涨0.67bps，五债隐含利率较前日下跌0bps，十债隐含利率较前日下跌2.8bps，三十债隐含利率较前日上涨1.08bps；现券方面，各期限国债期货CTD券收益率有不同变动，对应净基差和IRR也不同；资金面央行净回笼87亿元 [2] - 展示了TS、TF、T、TL不同合约及对应现券的涨跌幅、现价、成交量等详细数据 [5] 短端资金利率市场变化 - 展示SHIBOR隔夜今价、昨价、一周前、一月前数据，均为1.419、1.353、1.314、1.314 [8] 经济数据 - 高频数据显示近期社会活动、基建景气度较弱 [8]