报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 当前市场流动性充裕对股指支持较强宏观层面影响因素总体偏利好 短线多头品种可向IF或IH倾斜以降低持仓波动与风险 [7] 根据相关目录分别进行总结 货币市场 - DR001收盘价1.31较前值变动-1.73bp DR007收盘价1.45较前值变动-7.04bp [4] - GC001收盘价1.02较前值变动-2.00bp GC007收盘价1.44较前值变动-2.00bp [4] - SHBOR 3M收盘价1.55较前值变动-0.10bp LPR 5年收盘价3.50较前值变动0.00bp [4] - 1年期国债收盘价1.36较前值变动-0.25bp 5年期国债收盘价1.59较前值变动-1.00bp [4] - 10年期国债收盘价1.77较前值变动-1.00bp 10年期美债收盘价4.23较前值变动1.00bp [4] - 上周央行进行22731亿元逆回购操作和6000亿元1年期中期借贷便利操作 因上周有20770亿元逆回购、3000亿元1年期MLF、4000亿元91天期买断式逆回购、5000亿元182天期买断式逆回购到期 上周实现全口径净回笼4039亿元 [4] - 本周央行公开市场将有22731亿元逆回购到期 周一至周五分别到期2884亿元、4058亿元、3799亿元、4161亿元、7829亿元 周五将有1万亿元91天期买断式逆回购到期 [5] 股票及股指期货市场 - 沪深300收盘价4524较前一日变动0.60% IF当月收盘价4511较前一日变动0.1% [6] - 上证50收盘价2981较前一日变动0.16% IH当月收盘价2980较前一日变动0.0% [6] - 中证500收盘价7110较前一日变动0.94% IC当月收盘价7015较前一日变动0.3% [6] - 中证1000收盘价7501较前一日变动0.84% IM当月收盘价7381较前一日变动0.2% [6] - IF成交量144297较前一日变动-27.7% IF持仓量276618较前一日变动-5.7% [6] - IH成交量54597较前一日变动-33.0% IH持仓量较前一日变动-10.2% [6] - IC成交量126661较前一日变动-23.9% IC持仓量235990较前一日变动-5.0% [6] - IM成交量251805较前一日变动-24.0% IM持仓量375228较前一日变动-3.3% [6] - 昨日收盘沪深300上涨0.6%至4523.7 上证50上涨0.16%至2981.2 中证500上涨0.94%至7110.3 中证1000上涨0.84%至7501.1 [6] - 行业板块多数收涨 贵金属板块爆发 珠宝首饰、生物制品、能源金属、医疗服务、化学制药板块涨幅居前 保险、航天航空板块跌幅居前 [6] - 沪深两市成交额达到27500亿 较上一交易日缩量483亿 [6] - 昨日宏观消息面平静 股指盘中震荡运行 尾盘收涨 当前市场流动性维持充裕 A股日成交量在2.5万亿以上的较高水平 [7] - 周末数据显示8月中国制造业PMI小幅回升至49.4% 供需两侧指标均有所回升 反应经济仍有一定韧性 海外方面 美联储9月降息预期有所提升 [7] 升贴水情况 - IF升贴水当月合约5.88% 下月合约3.63% 当季合约2.66% 下季合约2.32% [8] - IH升贴水当月合约1.09% 下月合约0.85% 当季合约0.14% 下季合约-0.12% [8] - IC升贴水当月合约27.23% [8] - IM升贴水当月合约32.59% 下月合约19.78% 当季合约14.34% 下季合约12.31% [8]