根据提供的金融衍生品周度报告内容，以下是关于量化模型和因子的总结： 量化因子与构建方式 1. 因子名称：动量时序因子[4][5] * 因子评价：报告指出该因子近期表现走强[5] 2. 因子名称：动量截面因子[4][5] * 因子评价：报告指出该因子近期小幅走弱[5] 3. 因子名称：波动率因子[4][5] * 因子评价：报告指出该因子近期表现走强[5] 4. 因子名称：期限结构因子[4][5] * 因子评价：报告指出该因子近期小幅走弱[5] 5. 因子名称：偏度因子[22][23] 6. 因子名称：价值因子[22][23] 7. 因子名称：ALPHA因子[5] 8. 因子名称：分红因子[5] 9. 因子名称：私募市场策略拥挤度因子[6] 量化模型与构建方式 1. 模型名称：Barra因子模型[5] * 模型构建思路：该模型用于分析市场风格，涉及多种风格因子[5] * 模型具体构建过程：报告中提及了周期、消费、稳定、成长等风格因子，并通过模型评分变化来评估风格偏好[5] 2. 模型名称：五风格择时策略[5] * 模型构建思路：基于风格判断进行择时的策略模型[5] 3. 模型名称：CTA类FOF组合[5][16] * 模型构建思路：构建一个投资于管理期货（CTA）策略的基金中的基金（FOF）组合[5][16] 4. 模型名称：全策略FOF组合[5][16] * 模型构建思路：构建一个跨越大类资产（如债券、股票等）的基金中的基金（FOF）组合[5][16] 模型的回测效果 1. 五风格择时策略，截至2024/5/17当周收益率为-0.51%[5] 2. CTA类FOF组合，截至2024/5/10当周涨跌幅为-0.97%，累计超额收益率为3.57%[5][16] 3. 全策略FOF组合，截至2024/5/10当周涨跌幅为0.13%，累计超额收益率为10.88%[5][16] 因子的回测效果 1. ALPHA因子，截至2024/5/17当周超额收益率为2.63%[5] 2. 分红因子，截至2024/5/17当周超额收益率为2.63%[5] 3. 动量时序因子，近期表现走强[5] 4. 动量截面因子，近期小幅走弱[5] 5. 波动率因子，近期表现走强[5] 6. 期限结构因子，近期小幅走弱[5]