股票量化多头策略整体表现 - 截至11月底，全市场833只股票量化多头产品年内平均超额收益率超17%，其中762只产品实现超额收益，占比高达91.48% [1] - 市场日均成交额持续保持高位，为量化交易提供了良好的流动性环境，量化多头策略通过快速交易能够及时把握板块轮动节奏 [1] - 人工智能的深入应用帮助策略高效处理海量信息，多因子模型在分散风险的同时增强了收益潜力 [1] 不同管理规模私募的表现差异 - 管理规模在20亿元至50亿元区间的私募机构旗下产品表现最为突出，年内平均超额收益率达20.12%，且93%的产品实现超额收益 [2] - 百亿元级私募机构旗下产品年内平均超额收益率为19.98%，实现超额收益产品的占比高达98.13% [2] - 管理规模在50亿元至100亿元区间的私募机构旗下产品年内平均超额收益率为18.32% [2] - 管理规模在5亿元以下的私募机构旗下产品年内平均超额收益率仅为13.85%，管理规模在5亿元至10亿元区间的产品收益率为16.40% [2] - 大中型私募机构在数据积累、算力支持和团队配置上具备明显优势，能更灵活地适应市场风格变化 [2] 不同子策略的表现分化 - 其他指增策略产品以20.13%的年内平均超额收益率领跑，实现正超额的产品占比93% [3] - 作为主流策略的量化选股（空气指增）共331只产品，年内平均超额收益率为19.14% [3] - 中证1000指增策略产品年内平均超额收益率为17.53%，实现超额收益的产品占比96.41% [3] - 中证500指增策略产品年内平均超额收益率为14.14%，沪深300指增策略产品为8.20% [3] - 中小盘个股交易活跃、市场弹性较强的环境使得量化策略在中小盘赛道中更容易捕捉超额收益机会 [3]