核心观点 - 阜宁农商银行以江苏农商联合银行违约概率模型为核心工具，将风险计量贯穿信贷业务全流程，旨在实现信用风险管理的精细化，筑牢信贷资金安全防线，并推动信贷资产质量稳步提升 [1][2] 风险计量模型的应用 - 公司以违约概率模型作为贷前授信审批的关键依据，明确禁止为E类客户新增或调增授信，D类客户需提级审批 [1] - 对于存量E类客户，公司通过退出、压降等方式缓释风险，今年以来E类客户压降退出占比达11.5% [1] - 在贷中管控阶段，公司依托模型数据识别出5家高风险机构并开展风险贷款“见底”行动，同时对18名四级和五级高风险客户经理采取了限制业务权限与晋升渠道等措施 [1] - 在贷后管理环节，公司将模型数据深度应用于到期贷款管理、存量贷款划段及不良责任认定，并嵌入“一二一一”管理机制实施差异化催收 [1] 管理机制与未来规划 - 公司对未通过模型跑批的客户进行分类以认定责任，并加大对高违约客户的相关问责力度 [1] - 公司计划持续升级风险计量能力并优化管理机制，以推动信贷资产质量稳步提升 [2]