指数表现 - 中证可转债及可交换债券指数上涨0.44% [3] - 可转债ETF上涨0.30%至12.8元 近2周累计上涨0.79% [3] 流动性及资金动向 - 可转债ETF盘中换手率10.84% 单日成交额49.97亿元 [3] - 近1周日均成交额82.43亿元 [3] - 近10天连续资金净流入59.66亿元 日均净流入5.97亿元 [5] - 单日最高净流入9.64亿元 [5] - 融资净买额5021.44万元 融资余额10.20亿元 [6] 规模与份额 - 基金规模459.78亿元创近1年新高 [3] - 基金份额36.06亿份创近1年新高 [4] 历史业绩表现 - 近5年净值上涨22.98% 在指数债券型基金中排名前15.29% [6] - 成立以来最高单月回报6.61% 最长连涨7个月涨幅12.09% [6] - 涨跌月数比38/26 上涨月份平均收益率1.95% [6] - 持有3年盈利概率75.76% 超越基准年化收益0.17% [6] - 近1年夏普比率1.83 [6] 风险控制指标 - 今年以来最大回撤6.04% 相对基准回撤0.41% [6] - 回撤后修复天数79天 [6] 政策与市场观点 - 财政部8月8日起恢复征收新发国债、地方债、金融债利息增值税 [3] - 券商自营固收业务受影响但整体财务可控 [3] - 7月十大转债跑赢中证转债及权益指数 [3] - 当前转债条款压制部分品种弹性 不强赎品种具备较高性价比 [3] 产品运作特征 - 管理费率0.15% 托管费率0.05% [6] - 近3月跟踪误差0.012% [6] - 跟踪中证可转债及可交换债券指数 采用市值加权计算 [7]