基金产品概况 - 基金简称为宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数，主代码023061，运作方式为契约型开放式，合同生效日为2025年4月16日，报告期末份额总额为569,999,845.00份 [2] - 投资目标采用被动式指数化投资策略，通过严格纪律约束和量化风险管理实现对标的指数的有效跟踪，策略包括资产配置和债券投资 [2] - 采用抽样复制和动态优化方法构建组合，跟踪标的指数（中债-绿色普惠主题金融债券优选指数）的日均偏离度绝对值≤0.35%，年跟踪误差≤4% [3] - 信用债投资要求评级AA+及以上，其中AAA级占比0%-50%，若评级下调需在3个月内调整持仓 [3] 财务表现与投资组合 - 截至2025年6月30日，A类份额净值1.0039元，季度净值增长率0.39%；C类份额净值1.0347元，季度增长率3.47%，同期业绩基准收益率0.52% [9] - 债券持仓占总资产比例99.86%，政策性金融债占比5.34%，未持有股票、资产支持证券及贵金属 [10][11] - 前五大持仓债券包括23国开02、24上海银行小微债01等，发行人曾因合规问题受罚但偿还影响可控 [12][16] 市场环境与操作 - 报告期内国内经济呈结构性修复，债券收益率下行，10-30年期国债收益率下降约16BP，信用债利差走平 [8] - 基金严格按合同调整久期和杠杆，主要配置指数成份券，未出现流动性风险情形 [9] 份额变动与投资者结构 - 基金成立初期机构投资者占比100%，其中单一机构持有份额占比在2025年4月16日至6月30日期间达100% [17][18] - 总申购与赎回份额均为零，期末A类份额569,999,167.00份，C类仅678.00份 [17]