基金概况 - iShares ESG Aware MSCI USA ETF（ESGU）是由贝莱德管理的智能贝塔交易所交易基金 于2016年12月1日推出 主要投资于全市值增长型股票类别[1] - 基金资产管理规模达138.2亿美元 是同类产品中规模最大的ETF之一[5] - 基金追踪MSCI美国ESG焦点指数 该指数筛选具有积极环境、社会和治理特性的美国公司 同时保持与母指数相似的风险回报特征[5] 策略特点 - 智能贝塔ETF采用非市值加权策略 通过基本面特征或混合特征进行选股 旨在获取超越市场的风险调整后收益[3] - 相比传统市值加权指数 ETF行业提供包括等权重、基本面加权和波动率/动量加权等多种策略选择[4] 成本结构 - 基金年度运营费用率为0.15% 属于同类产品中费率最低的ETF之一[6] - 基金12个月追踪股息收益率为1.10%[6] 投资组合构成 - 信息技术行业占比最高 达34.3% 金融和可选消费行业位列第二和第三[7] - 前十大持仓占资产管理总规模的35.18% 其中英伟达公司(NVDA)占比6.73% 微软公司(MSFT)和苹果公司(AAPL)紧随其后[8] - 基金持有约296只股票 有效分散了个股特定风险[9] 业绩表现 - 年初至今回报率约为6.34% 过去一年回报率达12.16%（截至2025年7月15日）[9] - 过去52周交易价格区间为108.06美元至136.58美元[9] - 三年期贝塔系数为1.03 标准差为17.38%[9] 可比产品 - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF（ESGD）资产管理规模96.7亿美元 费用率0.21% 追踪MSCI EAFE ESG焦点指数[11] - Vanguard ESG美国股票ETF（ESGV）资产管理规模107.5亿美元 费用率0.09% 追踪富时美国全盘选择指数[11] - 寻求更低费用和风险的投资者可考虑传统市值加权ETF[11]