贷款组合结构 - 截至2023年12月31日，公司总贷款余额为14.65亿美元，其中商业/农业房地产贷款占11.73亿美元（80.1%），工商/农业经营贷款占1.474亿美元（10.1%），住宅抵押贷款占1.319亿美元（9%），消费分期贷款占1270万美元（0.9%）[29] - 贷款组合集中在威斯康星州和明尼苏达州市场，面临竞争压力和经济环境变化风险[28] 存款结构 - 公司存款总额为15.19亿美元，其中计息存款12.53亿美元（82.5%），不计息存款2.66亿美元（17.5%）[32] 投资组合 - 投资组合主要包括抵押贷款支持证券、资产支持证券、美国政府机构证券和公司债务证券[30] 资本监管要求 - 公司需维持CET1资本缓冲不低于风险加权资产的2.5%，以避免资本分配限制[48] - 银行资本充足率要求包括一级资本、普通股一级资本和总资本的最低标准[47] - 银行资本充足率标准：总风险加权资本比率≥10%，一级风险加权资本比率≥8%，CET1比率≥6.5%，一级杠杆比率≥5%[63] - 若资本水平低于监管要求，可能面临存款保险终止、经纪存款禁令等强制措施[50] 监管合规 - 作为银行控股公司，受美联储监管，重大收购需事先批准[51][52] - 当前属于"小型报告公司"，需满足公众持股量<2.5亿美元或年收入<1亿美元且公众流通量<7亿美元的条件[40] - 需遵守《萨班斯法案》404条款，定期评估财务报告内部控制有效性[42] - 反洗钱法规要求银行设立专职合规官、员工培训计划并每年审计AML程序[57][58] - 银行当前CRA（社区再投资法案）评级为"满意"[70] 利率风险管理 - 银行使用经济价值权益(EVE)模型评估利率风险，测试利率上升300基点和下降200基点的影响[279] - 银行资产和负债管理策略包括发放短期商业贷款（农业/消费贷）和可变利率贷款[278] - 2023年12月31日，利率上升300个基点时，公司股权经济价值(EVE)变化为0%，与2022年同期持平[280] - 利率下降200个基点时，2023年12月31日EVE下降2%，较2022年同期下降4%有所改善[280] - 利率下降100个基点时，2022年EVE出现1%负增长，而2023年保持平稳[280] - 所有测算均基于收益率曲线各期限利率立即平行移动的假设[280][282] - 实际市场条件若偏离测算假设，可能导致结果与预测值存在差异[283] 净利息收入影响 - 2023年12月31日，利率上升300个基点导致净利息收入一年期预测下降13%，显著高于2022年同期的3%降幅[282] - 利率下降200个基点时，2023年净利息收入预计增长7%，高于2022年同期的2%增幅[282] - 短期存单快速增长是净利息收入变化主因，其重新定价速度更快且利率更高[283] - 利率上升200个基点时，2023年净利息收入降幅达8%，较2022年2%降幅显著扩大[282] 其他监管要求 - 公司持有芝加哥联邦住房贷款银行(FHLB)股票价值730万美元，符合会员要求[68] - 联邦储备委员会规定，投资者持有公司投票权证券比例低于24.9%且总股权低于33%时，不被视为具有控制性影响[55] - 根据FDIC规定，当前每位存款人的存款保险最高限额为25万美元[65] - 联邦储备委员会对银行控股公司控制权设定了分层假设：持股<5%、5-9.9%、10-14.9%和15-24.9%分别对应不同的非控制推定标准[55] 员工规模 - 截至2024年3月5日，公司拥有214名全职员工和232名总员工[75]