财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2020年净利息收入为145.92亿欧元，较2019年的157.89亿欧元下降7.6%[34] - 2020年净利润为20.60亿欧元，较2019年的43.45亿欧元大幅下降52.6%[34] - 2020年每股收益为0.14欧元，较2019年的0.47欧元下降70.2%[34] - 2020年集团净利息收入为168.01亿欧元，较2019年的181.24亿欧元下降7.3%[163] - 2020年集团总收入为229.74亿欧元，较2019年的244.63亿欧元下降6.1%[163] - 2020年归属于母公司股东的利润为13.05亿欧元，较2019年的35.12亿欧元大幅下降62.8%[160] 财务数据关键指标变化：盈利能力与效率 - 2020年净息差为2.30%，较2019年的2.62%下降32个基点[36] - 2020年平均总资产回报率为0.5%，较2019年的0.8%下降[36] - 2020年平均股东权益回报率为6.9%，较2019年的9.9%下降[36] 财务数据关键指标变化：资产与贷款质量 - 2020年末总资产为7361.76亿欧元，较2019年末增长5.5%[36] - 2020年集团总资产为7361.76亿欧元，较2019年的6977.37亿欧元增长5.5%[159] - 2020年末贷款损失准备金占按摊余成本计量的金融资产的比率为3.30%，高于2019年的2.83%[36] - 2020年不良资产比率(NPA ratio)为4.11%，高于2019年的3.79%[36] - 截至2020年12月31日，公司不良贷款率为4.0%，高于2019年的3.8%和2018年的3.9%[53] 各地区表现：西班牙 - 截至2020年12月31日，公司资产按地区分布为：西班牙55.1%，墨西哥15.0%，美国12.8%，土耳其8.1%[47] - 截至2020年12月31日，西班牙的金融资产总风险为2360.16亿欧元，占集团金融资产总风险的42%[74] - 截至2020年12月31日，对西班牙客户的贷款和垫款总额为1959.83亿欧元，占集团合并资产负债表客户贷款和垫款总额的61%[74] - 集团在加泰罗尼亚的业务占其在西班牙资产的16%（截至2020年12月31日）[74] - 2020年西班牙GDP估计收缩约11.0%[74] - 西班牙业务2020年利润为6.06亿欧元，较2019年的13.86亿欧元下降56.3%[160] - 2020年西班牙总资产为4058.78亿欧元，是最大的资产区域[159][165] - 截至2019年12月31日，西班牙业务总资产为3644.27亿欧元，占集团总资产7047.03亿欧元的51.7%[167] - 截至2020年12月31日，西班牙业务现金及央行现金余额增至383.6亿欧元，较2019年底的159.03亿欧元增长141.2%[171] - 截至2020年12月31日，西班牙业务以公允价值计量的金融资产增至1379.69亿欧元，较2019年底的1218.9亿欧元增长13.2%[171] - 截至2020年12月31日，西班牙业务客户存款增至2064.28亿欧元，较2019年底的1823.7亿欧元增长13.2%[171] - 截至2020年12月31日，西班牙业务表外管理资产降至627.07亿欧元，较2019年底的660.68亿欧元下降5.1%[171] - 截至2020年12月31日，西班牙业务不良贷款率降至4.3%，较2019年底的4.4%有所改善[173] - 截至2020年12月31日，西班牙业务不良贷款覆盖率升至67%，较2019年底的60%显著提高[173] 各地区表现：墨西哥 - 墨西哥是最大利润贡献者，2020年利润为17.59亿欧元，占集团总利润的45%[160] - 墨西哥业务板块不良贷款比率从2019年12月31日的1.1%上升至2020年12月31日的2.1%，主要受油气行业不良贷款增加影响[175] - 墨西哥业务板块不良贷款覆盖率从2019年12月31日的101%下降至2020年12月31日的84%[175] - 墨西哥比索兑欧元在2020年贬值13.1%，对以欧元计价的业务活动产生不利影响[176] - 墨西哥业务板块以公允价值计量的金融资产为363.6亿欧元，较2019年的314.02亿欧元增长15.8%[176] - 墨西哥业务板块客户贷款和垫款为500.02亿欧元，较2019年的580.81亿欧元下降13.9%[176] 各地区表现：美国 - 美国业务2020年利润为4.29亿欧元，较2019年的5.9亿欧元下降27.3%[160] 各地区表现：土耳其 - 土耳其业务板块不良贷款比率从2019年12月31日的2.4%上升至2020年12月31日的3.3%[177] - 土耳其里拉兑欧元在2020年贬值26.7%，对以欧元计价的业务活动产生不利影响[179] - 土耳其业务板块客户贷款和垫款为372.95亿欧元，较2019年的405亿欧元下降7.9%[179] 各地区表现：南美 - 南美业务板块不良贷款覆盖率从2019年12月31日的100%提升至2020年12月31日的110%[189] - 南美业务板块表外基金为137.22亿欧元，较2019年的128.64亿欧元增长6.7%[188] 业务线表现：贷款与存款 - 2020年客户贷款和垫款总额为3658.01亿欧元，其中住房抵押贷款为1039.23亿欧元[165] - 2020年客户存款总额为4112.08亿欧元，其中活期和储蓄存款为3290.08亿欧元[165] - 截至2019年12月31日，客户贷款总额为3844.45亿欧元，其中对公贷款1778.36亿欧元（占46.3%），住房抵押贷款1105.34亿欧元（占28.8%）[167] - 截至2019年12月31日，客户存款总额为3879.76亿欧元，其中活期及储蓄存款2885.88亿欧元（占74.4%），定期存款987.97亿欧元（占25.5%）[167] - 截至2020年12月31日，客户存款余额占集团按摊余成本计量的金融负债总额的70%[77] - 截至2020年12月31日，集团发行的债务证券占集团按摊余成本计量的金融负债总额的12.6%[78] - 截至2020年12月31日，集团对西班牙王国的公共债务组合风险敞口为464.01亿欧元，占集团合并总资产的6%[83] - 截至2020年12月31日，公司在西班牙的建筑和房地产行业风险敞口为100.24亿欧元，其中25.65亿欧元为建筑开发贷款[54] - 截至2020年12月31日，公司全球住宅抵押贷款组合余额为1039.23亿欧元[54] - 公司在西班牙的房地产风险敞口覆盖率为53%[54] - 客户存款（按摊销成本计）为45.78亿欧元，同比下降2.8%[192] 业务线表现：保险业务 - 公司与安联成立合资企业，在西班牙发展非人寿保险业务（不含健康险）[194] - 公司保险业务主要分布在西班牙和拉丁美洲（主要在墨西哥），主要产品为人寿保险和储蓄保险[193] 业务线表现：数字业务 - 截至2020年12月31日，集团63%的客户为数字客户，59%的客户经常使用手机与BBVA互动[135] - 数字销售额占总销售额的63.6%[135] - BBVA在西班牙已有超过50万客户完全通过数字渠道注册，其中超过50%通过手机完成[135] - 目前，每三个新客户中就有一个选择数字渠道与BBVA建立关系[135] 管理层讨论和指引：风险与挑战 - COVID-19疫情导致经济衰退、失业率上升及债务违约增加，对公司2020年业绩产生负面影响，且预计未来将持续影响[39] - 截至2020年12月31日，公司违约风险敞口中约9%与受疫情严重冲击的行业相关[41] - 公司预计一旦政府暂停还款计划结束，不良贷款将显著增加[53] - 公司业务对利率水平高度敏感，净息差可能因利率变动而收窄[56] - 公司面临基准利率改革风险，尤其易受EURIBOR相关金融工具影响[59][60] - 新冠疫情后，政府支持措施（如对企业与中小企业的贷款担保、家庭贷款延期偿付）结束后，公司可能需要计提大量贷款损失拨备[91] - 公司面临因资产减值（包括商誉和递延税资产）导致未来收益和财务状况受到重大影响的风险[89][90] 管理层讨论和指引：资本与流动性 - 截至2020年12月31日，公司合并层面的阶段内总资本比率为16.46%，CET1资本比率为12.15%；个体层面的总资本比率为20.68%，CET1资本比率为15.14%[111] - 根据欧洲央行要求，公司合并层面需维持CET1比率为8.59%，总资本比率为12.75%；个体层面需维持CET1比率为7.84%，总资本比率为12.01%[111] - 单一决议委员会设定的公司最低自有资金和合格负债要求为总负债和自有资金的15.16%，其中8.01%需通过次级工具满足[112] - MREL要求相当于公司处置集团风险加权资产的28.50%，其中的次级要求部分相当于风险加权资产的15.05%[112] - 集团截至2020年12月31日的杠杆率，分阶段实施为6.68%，完全加载为6.46%[116] - 集团截至2020年12月31日的流动性覆盖率为149%，截至2019年12月31日为129%[122] - 集团截至2020年12月31日的净稳定资金比率为127%，截至2019年12月31日为120%[122] - 欧洲央行将TLTRO III计划下BBVA可获得的最高金额从350亿欧元增加至385亿欧元，截至2020年12月31日，BBVA已借款350.32亿欧元[79] - 集团计划在2021年3月再提取35亿欧元TLTRO III资金以达到全额分配[79] 管理层讨论和指引：战略行动（出售与交易） - 2020年11月15日，BBVA达成协议以约116亿美元（约合97亿欧元）现金出售其美国子公司BBVA USA Bancshares, Inc. 100%的股权[141] - 公司就出售BBVA USA Bancshares, Inc.达成协议，交易对价约为116亿美元（97亿欧元）[27] - 预计美国业务出售将使BBVA集团的CET1（完全加载）比率提高约294个基点，截至2020年12月31日已确认约9个基点的增长[141] - 预计从协议日至预计交割日，美国业务出售将带来约5.8亿欧元的税后利润，其中约3亿欧元已计入2020财年[141] - 2020年12月14日，BBVA Seguros以2.74亿欧元现金出售BBVA Seguros Generales 50%加一股的股权给安联，交易带来3.04亿欧元税后利润，并使集团CET1比率提高7个基点[144] - 安联可能需根据业务目标达成情况向BBVA支付额外款项，最高可达1亿欧元[144] - 2019年8月7日，BBVA同意以约2.5亿美元（约2.1亿欧元）现金出售BBVA Paraguay，交易导致约900万欧元税后亏损，预计将使2021年第一季度CET1比率提高约6个基点[145] 其他重要内容：会计准则与调整 - IAS 12会计准则变更导致2018年母公司应占利润增加7600万欧元（增幅1.4%）[21] - 恶性通货膨胀经济体会计政策变更，将2019年29.85亿欧元和2018年29.87亿欧元从留存收益重分类[22][23] - IFRS 9会计准则变更导致2019年利息及其他收入减少7800万欧元，减值损失增加7800万欧元[24] - 交易衍生品确认调整导致2019年总资产和总负债分别减少9.53亿欧元和10.13亿欧元[25] - 集团内部重分配调整了2019年和2018年公司中心与业务部门间的资产负债表及费用[26] - IFRS 16关于COVID-19租金减让的修订自2020年6月1日生效，对公司合并财务报表无重大影响[20] - 出售BBVA USA的交易导致其资产和负债在2020年底被重分类为持有待售[27] - 2019年支付的股息产生的所得税影响为9100万欧元收入，计入持续经营利润的税收项目[21] - 为保持可比性，2019年和2018年BBVA USA的利润（亏损）被重分类为终止经营业务利润（亏损）[27] 其他重要内容：法律、监管与税务事项 - 公司为应对法律诉讼计提了6.12亿欧元准备金，其中5.74亿欧元用于法律或有事项，3800万欧元用于税务相关或有事项[99] - 西班牙司法当局正在对公司进行一项涉及可能贿赂、泄密和腐败的刑事调查，目前处于审前阶段，尚未对公司提出正式指控[102][103] - 西班牙拟议将国内和外国子公司的股息和资本利得豁免限制在95%，这意味着集团在西班牙公司获得的股息和资本利得有5%需缴纳公司税[124] - 西班牙金融交易税于2021年1月生效[124] - 欧洲委员会提出的金融交易税指令草案计划对包括集团发行的证券在内的某些证券的购买征税[124] - 公司受欧洲央行和西班牙银行的共同监管，作为单一监管机制的一部分[199] - 公司需满足最低自有资金和合格负债要求，以支持自救机制[206] - 公司需参与年度监管审查与评估流程，以确定资本和流动性等要求[210] - 欧洲银行业联盟的第三支柱——欧洲存款保险计划仍在讨论中[207] - 欧盟银行改革为全球系统重要性金融机构设立了杠杆率缓冲要求，需以一级资本满足[116] - CRR II规定自2021年6月28日起，杠杆率具有3%的一级资本约束性要求[116] - CRR II中资本工具的祖父条款有效期至2025年6月28日，此后不符合新要求的AT1和/或二级工具将不再被视为资本工具[116] 其他重要内容：员工与养老金 - 截至2020年12月31日，公司员工总数为123,174人[128] - 公司有大量对员工的承诺被视为完全无资金支持，被计入“拨备—养老金及类似义务”科目[92] - 公司通过资产与负债委员会管理特定资产组合（政府债券和担保债券）及衍生品（主要是掉期）来缓释与员工承诺相关的流动性和利率风险[93] - 养老金资产为5.69亿欧元，同比增长13.8%[192] 其他重要内容：信用风险敞口 - 截至2020年12月31日，公司总最大信用风险敞口为7495.24亿欧元[50] 其他重要内容：评级风险 - 若评级机构将Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.的长期高级债务评级下调一级，集团需提供3630万欧元的额外担保/抵押品；若下调两级，则需提供6680万欧元[81] 其他重要内容：其他业务数据 - 截至2019年12月31日，集团总资产为7047.03亿欧元，总负债为6807.14亿欧元，总权益为239.89亿欧元[167] - 不良贷款率降至1.1%，上年同期为1.2%[192] - 不良贷款覆盖率提升至100%，上年同期为98%[192]