财务数据关键指标变化：净资产 - 未来资产MSCI中国ETF净资产从2019年3月31日的17,557,702,080港元降至2019年9月30日的1,056,215,828港元，降幅约39.8%[5] - 未来资产恒生高股息率ETF净资产从2019年3月31日的138,687,675港元微增至2019年9月30日的141,055,015港元，增长约1.7%[5] - 未来资产沪深300ETF净资产从2019年3月31日的112,789,716元人民币降至2019年9月30日的106,610,885元人民币，降幅约5.5%[5] - 未来资产MSCI中国ETF单位发行数量从52,800,000个减少至34,800,000个，每单位资产净值从33.2532港元降至30.3511港元[5] - MSCI中国ETF在2019年9月30日的发行单位数为34,800,000个，期内赎回18,000,000个单位，每单位资产净值为30.3511港元[88] - 恒生高股息率ETF在2019年9月30日的发行单位数为5,400,000个，期内创建800,000个单位，每单位资产净值为26.1213港元[88] - 沪深300 ETF在2019年9月30日的发行单位数为8,000,000个，期内赎回500,000个单位，每单位资产净值为13.3264元人民币[88] 财务数据关键指标变化：利润与亏损 - 未来资产MSCI中国ETF在截至2019年9月30日的六个月内净亏损1,188,127,080港元，而去年同期净亏损3,664,149,780港元[6] - 未来资产恒生高股息率ETF在截至2019年9月30日的六个月内净亏损20,162,754港元，去年同期净亏损10,222,878港元[6] - 未来资产沪深300ETF在截至2019年9月30日的六个月内实现净利润257,316元人民币，去年同期净亏损12,125,158元人民币[6] - Mirae Asset Horizons MSCI China ETF在截至2019年9月30日的六个月内税前亏损为1.1675亿港元，较上年同期3.619亿港元的亏损大幅收窄[9] - Mirae Asset Horizons Hang Seng High Dividend Yield ETF在截至2019年9月30日的六个月内税前亏损为1986万港元，较上年同期995万港元的亏损有所扩大[11] - Mirae Asset Horizons CSI 300 ETF在截至2019年9月30日的六个月内税前利润为50.06万元人民币，实现扭亏为盈，上年同期为亏损1189万元人民币[13] 财务数据关键指标变化：公允价值变动损益 - 未来资产MSCI中国ETF金融资产公允价值变动造成净损失142,305,039港元，是期间主要亏损来源[6] - MSCI中国ETF在截至2019年9月30日的六个月内，金融资产公允价值变动净亏损为142,305,039港元[91] - 恒生高股息率ETF在截至2019年9月30日的六个月内，金融资产公允价值变动净亏损为26,610,317港元[91] - 沪深300 ETF在截至2019年9月30日的六个月内，金融资产公允价值变动净亏损为1,666,102元人民币[91] 财务数据关键指标变化：现金流 - Mirae Asset Horizons MSCI China ETF经营活动产生的现金净流入为5.8136亿港元，主要源于以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产减少7.0716亿港元[9] - Mirae Asset Horizons MSCI China ETF融资活动产生的现金净流出为5.8074亿港元，主要由于单位赎回支付了5.8074亿港元，而期间未发行新单位[9] - Mirae Asset Horizons Hang Seng High Dividend Yield ETF经营活动产生的现金净流出为2259万港元，而上年同期为净流入4318万港元[11] - Mirae Asset Horizons CSI 300 ETF经营活动产生的现金净流入为671万元人民币，主要得益于以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产减少645万元人民币[13] - Mirae Asset Horizons CSI 300 ETF融资活动产生的现金净流出为644万元人民币，全部用于单位赎回[13] - 截至2019年9月30日，Mirae Asset Horizons MSCI China ETF的现金及现金等价物期末余额为890万港元，较期初828万港元略有增加[9] - 截至2019年9月30日，Mirae Asset Horizons CSI 300 ETF的现金及现金等价物期末余额为53.62万元人民币，较期初26.22万元人民币有所增加[13] 财务数据关键指标变化：费用 - MSCI中国ETF的管理费年率为资产净值的0.049%，恒生高股息率ETF为0.18%，沪深300 ETF为0.25%[98] - MSCI中国ETF截至2019年9月30日六个月期间总费用为455,490港元，较上年同期945,872港元下降51.8%[107] - 恒生高股息率ETF截至2019年9月30日六个月期间总费用为230,742港元，较上年同期221,827港元增长4.0%[108] - CSI 300 ETF截至2019年9月30日六个月期间总费用为262,761元人民币，较上年同期190,706元人民币增长37.8%[108] - MSCI中国ETF截至2019年9月30日应付交易费为22,500港元，较2019年3月31日15,000港元增长50.0%[114] 各条业务线表现：MSCI中国ETF - 未来资产MSCI中国ETF在期间发生净赎回580,741,672港元[7] - MSCI中国ETF在截至2019年9月30日的六个月内，赎回18,000,000个单位，换取现金580,741,672港元[90] - MSCI中国ETF截至2019年9月30日有来自经纪商高盛的应收款项16,746,106港元[116] - MSCI中国ETF截至2019年9月30日，阿里巴巴在其资产净值中权重为13.77%，腾讯控股为13.93%[130] - 阿里巴巴集团控股有限公司的ADR持仓公允价值为145.42577亿港元，占MSCI中国ETF基金净资产的13.77%[140] - 百度公司的ADR持仓公允价值为17.451985亿港元，占MSCI中国ETF基金净资产的1.65%[140] - 中国银行股份有限公司的H股持仓公允价值为19.089815亿港元，占MSCI中国ETF基金净资产的1.81%[140] - MSCI中国ETF基金投资组合中，持仓占基金净值超过10%的资产详情需参见附注11[136] - MSCI中国ETF前十大持仓中，中国建设银行-H股持仓价值最高，达44.87亿港元，占基金净资产4.25%[141] - 中国海洋石油（CNOOC）持仓价值为16.67亿港元，占基金净资产1.58%[142] - 中国人寿保险-H股持仓价值为10.55亿港元，占基金净资产1.00%[141] - 招商银行-H股持仓价值为11.36亿港元，占基金净资产1.08%[141] - 携程网（CTRIP.COM）ADR持仓价值为7449.19万港元，占基金净资产0.71%[142] - 中国电信-H股持仓价值为386.23万港元，占基金净资产0.37%[142] - 中国铁塔-H股持仓价值为593.74万港元，占基金净资产0.56%[142] - 碧桂园-H股持仓价值为587.07万港元，占基金净资产0.56%[142] - 中国太平洋保险-H股持仓价值为592.29万港元，占基金净资产0.56%[141] - 石药集团持仓价值为573.95万港元，占基金净资产0.54%[142] - 投资组合中持仓市值最高的个股为工商银行H股，公允价值为26,664,614港元，占基金净资产的2.53%[143] - 京东ADR持仓市值为12,722,708港元，占基金净资产的1.20%[144] - 网易ADR持仓市值为11,380,796港元，占基金净资产的1.08%[144] - 新东方教育ADR持仓市值为9,675,361港元，占基金净资产的0.92%[144] - 美团点评B类股市值为6,440,601港元，占基金净资产的0.61%[144] - 中国石油H股市值为6,631,248港元，占基金净资产的0.63%[144] - 贵州茅台A股市值为5,554,691港元，占基金净资产的0.53%[144] - 中国人保财险H股市值为4,921,419港元，占基金净资产的0.47%[144] - 龙湖集团持仓市值为4,182,194港元，占基金净资产的0.40%[144] - 李宁公司持仓市值为3,565,598港元，占基金净资产的0.34%[144] - MSCI中国ETF中腾讯控股的持仓公允价值最高，为147.17亿港元，占基金净资产比例为13.93%[146] - 拼多多ADR的持仓公允价值为400.47万港元，占基金净资产比例为0.38%[145] - 平安保险集团H股持仓公允价值为3925.47万港元，占基金净资产比例为3.72%[145] - 好未来教育集团ADR持仓公允价值为803.11万港元，占基金净资产比例为0.76%[146] - 舜宇光学科技持仓公允价值为640.68万港元，占基金净资产比例为0.61%[146] - 申洲国际集团持仓公允价值为600.37万港元，占基金净资产比例为0.57%[145] - 融创中国持仓公允价值为599.30万港元，占基金净资产比例为0.57%[146] - 小米集团B类股持仓公允价值为536.25万港元，占基金净资产比例为0.51%[146] - 药明生物技术持仓公允价值为344.26万港元，占基金净资产比例为0.33%[146] - 唯品会ADR持仓公允价值为256.12万港元，占基金净资产比例为0.24%[146] - MSCI中国ETF截至2019年9月30日的上市投资总公允价值为104.701亿港元，占基金净资产的99.13%[148] - 投资组合中，中国移动（香港）的持仓公允价值最高，为3.109亿港元，占净资产的2.94%[148] - 百胜中国控股的持仓公允价值为997.77万港元，占净资产的0.95%[147] - 中通快递（开曼）的ADR持仓公允价值为451.08万港元，占净资产的0.43%[147] - 中国燃气控股的持仓公允价值为458.12万港元，占净资产的0.43%[148] - 中国蒙牛乳业的持仓公允价值为629.43万港元，占净资产的0.60%[148] - 中国海外发展的持仓公允价值为739.66万港元，占净资产的0.70%[148] - 华润啤酒（控股）的持仓公允价值为472.01万港元，占净资产的0.45%[148] - 华润置地的持仓公允价值为711.20万港元，占净资产的0.67%[148] - 中国生物制药的持仓公允价值为538.17万港元，占净资产的0.51%[148] 各条业务线表现：恒生高股息率ETF - 未来资产恒生高股息率ETF在期间通过现金发行增加22,530,094港元净资产[7] - 恒生高股息率ETF在截至2019年9月30日的六个月内，创建800,000个单位，换取现金22,530,094港元[90] - 恒生高股息率ETF于2018年9月20日向单位持有人派发总额5,436,000港元股息，每单位1.36港元，共涉及4,000,000个单位[129] - 恒生高股息率ETF投资组合总公允价值为13.944亿港元，占基金净资产比例为98.86%[150][152] - 投资组合中，中国地区股票持仓公允价值最高，为6.560亿港元[150] - 香港地区股票持仓公允价值为6.822亿港元[152] - 持仓占比最高的个股是九龙纸业，公允价值为5101.0万港元，占净资产3.62%[150] - 伟易达集团持仓占比3.13%，公允价值为4416.2万港元[152] - 裕元工业持仓占比3.05%，公允价值为4297.7万港元[152] - 建滔集团持仓占比3.10%，公允价值为4374.3万港元[150] - 中国国际海运集装箱持仓占比2.89%，公允价值为4083.0万港元[150] - 深圳国际控股持仓占比2.88%，公允价值为4061.2万港元[150] - 投资组合总成本为16.084亿港元[152] 各条业务线表现：沪深300ETF - CSI 300 ETF截至2019年9月30日有519,813元人民币银行结余存放于中国工商银行[111] - 招商银行持仓公允价值最高，为3,096,885元人民币，占基金净资产2.90%[155] - 格力电器持仓公允价值为2,427,801元人民币，占基金净资产2.28%[155] - 中信证券持仓公允价值为1,498,337元人民币，占基金净资产1.41%[155] - 交通银行持仓公允价值为1,268,515元人民币，占基金净资产1.19%[154] - 中国民生银行持仓公允价值为1,290,423元人民币，占基金净资产1.21%[155] - 中国万科持仓公允价值为1,144,392元人民币，占基金净资产1.07%[155] - 中国长江电力持仓公允价值为1,093,034元人民币，占基金净资产1.03%[155] - 农业银行持仓公允价值为1,122,614元人民币，占基金净资产1.05%[154] - 中国建筑持仓公允价值为1,037,939元人民币，占基金净资产0.97%[155] - 中国平安保险集团持仓公允价值为995,434元人民币，占基金净资产0.93%[155] - 贵州茅台（KWEICHOW MOUTAI）持仓公允价值最高，达492.43万人民币，占基金净资产比例为4.62%[156] - 工业银行（INDUSTRIAL BANK CO LTD）持仓公允价值为215.22万人民币，占基金净资产比例为2.02%[156] - 美的集团（MIDEA GROUP CO LTD）持仓公允价值为210.93万人民币，占基金净资产比例为1.98%[156] - 江苏恒瑞医药（JIANGSU HENGRUI MEDICINE）持仓公允价值为212.01万人民币，占基金净资产比例为1.99%[156] - 伊利股份（INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL）持仓公允价值为147.37万人民币，占基金净资产比例为1.38%[156] - 海康威视（HANGZHOU HIKVISION DIGITAL）持仓公允价值为108.49万人民币，占基金净资产比例为1.02%[156] - 工商银行（IND & COMM BK OF CHINA）持仓公允价值为108.50万人民币，占基金净资产比例为1.02%[156] - 立讯精密（LUXSHARE PRECISION INDUSTRY）持仓公允价值为76.23万人民币，占基金净资产比例为0.71%[156] - 国泰君安（GUOTAI JUNAN SECURITIES）持仓公允价值为69.40万人民币，占基金净资产比例为0.65%[156] - 隆基绿能（LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY）持仓公允价值为58.87万人民币，占基金净资产比例为0.55%[156] - CSI 300 ETF截至2019年9月30日的上市投资总公允价值为106,119,526元人民币，占基金净资产的99.54%[157][158] - 投资组合中权重最大的个股为中国平安保险，公允价值为7,990,446元人民币，占净资产的7.49%[157] - 五粮液是组合中第二大权重股，公允价值为2,141,570元人民币，占净资产的2.01%[158] - 温氏股份和上海浦东发展银行分别占净资产的1.08%和1.10%，公允价值分别为1,156,298元人民币和1,177,085元人民币[157][158] - 平安银行占基金净资产的1.14%，公允价值为1,217,143元人民币[157] - 中兴通讯占基金净资产的0.65%，公允价值为690,072元人民币[158] - 万华化学和三一重工各占基金净资产的0.62%，公允价值分别为659,336元人民币和658,308元人民币[157][158] - 潍柴动力占基金净资产的0.45%，公允价值为480,598元人民币[158] - 中国石油占基金净资产的0.41%，公允价值为432,749元人民币[157] 各条业务线表现：投资组合变动 - MSCI中国ETF在2019年4月1日至9月30日期间，对阿里巴巴集团控股的持仓从165,388股减少至110,929股，减持了54,459股（约32.9%）[159] - 期内新增持仓波司登国际控股272,000股，期末持有250,415股[159] - 对吉利汽车控股的持仓从630,012股减少至390,393股，减持了239,619股（约38.0%）[159] - 期内新增持仓李宁有限公司194,000股，期末持有158,471股[159] - 对美团点评的持仓从42,551股增加至80,407股，增持了37,856股（约89.0%）[159] - 对恒腾网络的持仓从2,939,770股减少至1,