套期保值业务额度 - 外汇套期保值业务任一交易日最高合约价值不超6000万美元（或等值外币），预计动用保证金和权利金上限不超600万美元（或等值外币）[2][6] - 商品套期保值业务任一交易日最高合约价值不超3000万元人民币，预计动用保证金和权利金上限不超300万元人民币[2][7] 业务期限与资金来源 - 套期保值业务授权期限内额度可循环使用，业务期间自董事会审议通过之日起不超12个月[7] - 开展外汇及商品套期保值业务资金来源为自有资金及合法筹集资金，不涉及募集资金[8] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率波动、预测、交割等风险[9] - 商品套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制和技术风险[10][11][12] 应对措施 - 选择简单、流动性强、风险可控工具开展套期保值业务[13] - 制定《衍生品套期保值业务管理制度》，明确决策、审批和管控机制[13][15] - 持续跟踪现货市场和库存，合理选合约月份，避免流动性风险[13] - 配备符合要求计算机系统及设施，降低技术风险[13]